Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1255| Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์ที่เข้าออกจากดัชนีราคา SET 50 และ SET 100 กับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ = Relationship between stock inclusion or exclusion from the SET 50 and SET 100 index with trade imbalance of retail investors. |
| Authors: | วรวรรณ ศรีศักดิ์ |
| Keywords: | การตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาหลักทรัพย์ ดัชนี SET 50 SET 100 |
| Issue Date: | 11-Jun-2015 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2558 |
| Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์ที่เข้าออกจากดัชนีราคา SET50 และ SET100 กับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสัญญาณการซื้อขาย ช่วยในการตัดสินใจด้านการลงทุน เพื่อเพิ่มผลกาไรจากการลงทุนและได้รับผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ราคาปิดรายวันของหลักทรัพย์ วันที่ประกาศให้สาธารณะรับทราบ ต่อนักลงทุนรายย่อยในประเทศโดยใช้ข้อมูลจากดัชนี SET50 ระหว่างปี ค.ศ.2000-2012 เป็นระยะเวลา 12 ปีและใช้ข้อมูลจากดัชนี SET100 ระหว่างปี ค.ศ.2005-2012 เป็นระยะเวลา 7 ปี แบ่งเป็นรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET50 จานวน 107 หลักทรัพย์ และรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 จานวน 141 หลักทรัพย์ จากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของกระแสการลงทุนสุทธิของของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ มีความสัมพันธ์กับหลักทรัพย์ที่เข้าและออกจากดัชนีราคา SET50 และ SET100 โดยพฤติกรรมนักลงทุนสถาบันมีกระแสการลงทุนสุทธิในทิศทางลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คาสาคัญ: กระแสการลงทุนสุทธิ/ การเข้าออกจากดัชนี/ นักลงทุนรายย่อยในประเทศ |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1255 |
| Other Identifiers: | TP FM.009 2558 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.009 2558.pdf | 9.93 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.