Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.contributor.author | ณัฐกานต์ เวชวิฐาน | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:45:40Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:45:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-24 | - |
dc.identifier | TP FM.009 2560 | - |
dc.identifier.citation | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2120 | - |
dc.description.abstract | งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายฯ ที่มีต่ออัตราผลตอบแทนและความผันผวนของตั๋วเงินคลัง โดยนำมาทำการเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความผันผวนของพันธบัตรรัฐบาล การศึกษาใช้เทคนิคการทดสอบในแบบจำลอง ADF-test, Cointegration test, VECMและแบบจำลองกลุ่ม GARCH ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 ไปจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ผลการศึกษาพบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน และหากอัตราผลตอบแทนมีการเบี่ยงเบนออกนอกดุลยภาพแล้วนั้น ตราสารฯที่มีอายุยาวจะใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพได้เร็วกว่าตราสารที่มีอายุสั้น นอกจากนี้หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังเกิดความผันผวนภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง 1-2 วัน | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การเงิน | - |
dc.subject | อัตราดอกเบี้ย | - |
dc.subject | ตั๋วเงินคลัง | - |
dc.subject | ความผันผวน | - |
dc.title | การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับอัตราผลตอบแทน และความผันผวน ของตั๋วเงินคลังรัฐบาลไทยช่วงอายุ 3 เดือน และ 6 เดือน = Interest rate changes and Thai treasury bill return with volatility. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.009 2560.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.