Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.contributor.author | กมนี สัจจวีระกุล | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:45:43Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:45:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-25 | - |
dc.identifier | TP FM.010 2560 | - |
dc.identifier.citation | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2125 | - |
dc.description.abstract | งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่กาหนดความผันผวนของผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของ Gold Futures และ SET50 Index Futures หนึ่งในทฤษฎีที่นิยมใช้ในการศึกษา คือ ทฤษฎี Samuelson Hypothesis ซึ่งได้พิสูจน์ทางทฤษฎีว่าความผันผวนของผลตอบแทนสัญญาฟิวเจอร์จะเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาคงเหลือลดลง เรียกว่า Maturity Effect งานศึกษานี้เก็บข้อมูลราคาสูงสุด ราคาต่าสุด ราคาเปิด และ ราคาปิดรายวันในอดีตของสัญญา ฟิวเจอร์เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2559 มาหาความผันผวนของสัญญาฟิวเจอร์ และนาข้อมูลความผันผวนของสัญญาฟิวเจอร์แต่ละสัญญามาเรียงลาดับ โดยเริ่มจากสัญญาที่ใกล้ครบกาหนดที่สุดก่อน สาหรับข้อมูลความผันผวนของสัญญาฟิวเจอร์ที่ใกล้ครบกาหนดลาดับถัดไป ก็จะถูกนามาจัดเรียงตามแบบแผนเดียวกัน ผลการศึกษาของ SET50 Index Futures พบ Maturity Effect ตาม Samuelson Hypothesis จริง เมื่อทาการทดสอบด้วยวิธี Non-parametric Test และแบบจาลองสมการถดถอย (Regression) โดยจะชัดเจนเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาก่อนครบกาหนดที่ยาวนาน แต่ถ้าพิจารณาช่วงระยะเวลาที่สั้น ผลการศึกษาไม่พบ Maturity Effect | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | samuelson hypothesis | - |
dc.subject | maturity effect | - |
dc.subject | time to maturity | - |
dc.title | ความผันผวนของผลตอบแทนสัญญาฟิวเจอร์ SET 50 Index ด้วยวิธี Drift Independent Volatility based on High Low Close Open Prices และ Samuelson Hypothesis = THE VOLATILITY RETURN OF FUTURE CONTRACT BY DRIFT INDEPENDENT VOLATILITY BASED ON HIGH LOW CLOSE OPEN PRICES OF SET50 INDEX AND SAMUELSON HYPOTHESIS. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.010 2560.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.