Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2125
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
eperson.contributor.advisorปิยภัสร ธาระวานิช-
dc.contributor.authorกมนี สัจจวีระกุล-
dc.date.accessioned2021-03-23T09:45:43Z-
dc.date.available2021-03-23T09:45:43Z-
dc.date.issued2017-05-25-
dc.identifierTP FM.010 2560-
dc.identifier.citation2560-
dc.identifier.urihttps://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2125-
dc.description.abstractงานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่กาหนดความผันผวนของผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของ Gold Futures และ SET50 Index Futures หนึ่งในทฤษฎีที่นิยมใช้ในการศึกษา คือ ทฤษฎี Samuelson Hypothesis ซึ่งได้พิสูจน์ทางทฤษฎีว่าความผันผวนของผลตอบแทนสัญญาฟิวเจอร์จะเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาคงเหลือลดลง เรียกว่า Maturity Effect งานศึกษานี้เก็บข้อมูลราคาสูงสุด ราคาต่าสุด ราคาเปิด และ ราคาปิดรายวันในอดีตของสัญญา ฟิวเจอร์เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2559 มาหาความผันผวนของสัญญาฟิวเจอร์ และนาข้อมูลความผันผวนของสัญญาฟิวเจอร์แต่ละสัญญามาเรียงลาดับ โดยเริ่มจากสัญญาที่ใกล้ครบกาหนดที่สุดก่อน สาหรับข้อมูลความผันผวนของสัญญาฟิวเจอร์ที่ใกล้ครบกาหนดลาดับถัดไป ก็จะถูกนามาจัดเรียงตามแบบแผนเดียวกัน ผลการศึกษาของ SET50 Index Futures พบ Maturity Effect ตาม Samuelson Hypothesis จริง เมื่อทาการทดสอบด้วยวิธี Non-parametric Test และแบบจาลองสมการถดถอย (Regression) โดยจะชัดเจนเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาก่อนครบกาหนดที่ยาวนาน แต่ถ้าพิจารณาช่วงระยะเวลาที่สั้น ผลการศึกษาไม่พบ Maturity Effect-
dc.publisherมหาวิทยาลัยมหิดล-
dc.subjectsamuelson hypothesis-
dc.subjectmaturity effect-
dc.subjecttime to maturity-
dc.titleความผันผวนของผลตอบแทนสัญญาฟิวเจอร์ SET 50 Index ด้วยวิธี Drift Independent Volatility based on High Low Close Open Prices และ Samuelson Hypothesis = THE VOLATILITY RETURN OF FUTURE CONTRACT BY DRIFT INDEPENDENT VOLATILITY BASED ON HIGH LOW CLOSE OPEN PRICES OF SET50 INDEX AND SAMUELSON HYPOTHESIS.-
dc.typeThematic Paper-
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP FM.010 2560.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.