Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2754| Title: | ผลกระทบเชิงพลวัตของอัตราผลตอบแทน และมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนแต่ละประเภท ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย = THE DYNAMICS IMPACT OF RETURN AND NET OF PURCHASES AND SALES OF THE SECURITIES IN THAILAND. |
| Authors: | อภิสิทธิ์ พันธุรัตน์ |
| Keywords: | การเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราผลตอบแทน ผลกระทบเชิงพลวัต มูลค่าการซื้อขาย |
| Issue Date: | 14-Jun-2018 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2560 |
| Abstract: | งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบเชิงพลวัตของกระแสเงินทุน และผลตอบแทนจากดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SET) โดยรวบรวมตัวแปรจากทฤษฎีต่าง ๆ เพื่ออธิบายพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งประเภทนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเป็น 4 ประเภท คือ นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลรายวัน ข้อมูลรายเดือน และข้อมูลรายไตรมาสตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2000 – 30 มิถุนายน ค.ศ. 2017 และวิเคราะห์ด้วยแบบจาลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) ผลการวิจัยพบว่านักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศมีการเก็งกาไรระยะสั้นในช่วงความถี่รายวัน และนักลงทุนรายย่อยไม่มีการลงทุนตามแนวโน้ม (Trend Following) หรือทาการขายหลักทรัพย์นั้นเมื่อหลักทรัพย์ราคาขึ้น และช้อนซื้อเมื่อหลักทรัพย์มีราคาลดลง แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ มีการลงทุนตามแนวโน้ม |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2754 |
| Other Identifiers: | TP FM.040 2560 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.040 2560.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.