Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3138
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
eperson.contributor.advisorนรีรัตน์ เตชพิรุณทอง-
dc.contributor.authorอารีรัตน์ วงศ์ศิลา-
dc.date.accessioned2021-03-23T10:27:17Z-
dc.date.available2021-03-23T10:27:17Z-
dc.date.issued2019-10-09-
dc.identifierTP FM.014 2562-
dc.identifier.citation2562-
dc.identifier.urihttps://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3138-
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจของนักลงทุน ที่มีผลต่อค่าสัมบูรณ์ของผลตอบแทนเกินปกติ ความผันผวนของอัตราผลตอบแทน และอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 โดยวัดความสนใจของนักลงทุนผ่าน Search Volume Index (SVI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการวัดปริมาณการค้นหาชื่อย่อหุ้นจาก Google ซึ่งรวบรวมเป็นรายสัปดาห์ การศึกษานี้ในการหาความสัมพันธ์ใช้แบบจำลองอนุกรมภาคตัดขวางเชิงพลวัต (Panel Vector Autoregression) ผลการวิจัยพบว่าความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อค่าสัมบูรณ์ของอัตราผลตอบแทนเกินปกติ และอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย เมื่อนักลงทุนมีความสนใจเพิ่มขึ้นส่งผลอัตราหมุนเวียนการซื้อขายมากขึ้น ซึ่งมีผลในทิศทางเดียวกับความสนใจของนักลงทุนและในทางกลับกันอัตราหมุนเวียนการซื้อขายก็ส่งผลต่อความสนใจของนักลงทุนเช่นกัน ส่วนค่าสัมบูรณ์ของอัตราผลตอบแทนเกินปกติส่งผลในทิศทางที่ตรงข้ามกับความสนใจของนักลงทุน-
dc.publisherมหาวิทยาลัยมหิดล-
dc.subjectการเงิน-
dc.subjectการลงทุน-
dc.subjectตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-
dc.subjectนักลงทุน-
dc.subjectอัตราผลตอบแทน-
dc.titleความสนใจของนักลงทุนที่มีผลต่อค่าสัมบูรณ์ของผลตอบแทนเกินปกติ ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและอัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจัดกลุ่มดัชนีความสนใจของนักลงทุนแบบควอร์ไทล์ =INVESTOR’S ATTENTION TO ABSOLUTE ABNORMAL RETURN, RETURN VOLATILITY AND TRADING TURNOVER IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND: SVI SVI GROUP BY QUARTILE-
dc.typeThematic Paper-
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP FM.014 2562.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.