Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3462
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
eperson.contributor.advisorนรีรัตน์ เตชพิรุณทอง-
dc.contributor.authorอัฐเพชร สืบประดิษฐ์-
dc.date.accessioned2021-03-23T10:47:48Z-
dc.date.available2021-03-23T10:47:48Z-
dc.date.issued2020-07-03-
dc.identifierTP FM.011 2563-
dc.identifier.citation2563-
dc.identifier.urihttps://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3462-
dc.description.abstractการวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ของความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับปริมาณการซื้อขายและพฤติกรรมของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ในช่วงเวลา 2 มกราคม 2556 ถึง 29 ธันวาคม 2560 โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในดัชนี SET100 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จำนวน 100 บริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ Panel Data Regression และใช้แบบจำลอง GARCH(1,1) ในการคำนวณหาความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนสถาบันส่งผลกระทบทางลบต่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับกลุ่มนักลงทุนรายย่อย และสำหรับปริมาณการซื้อสุทธิและขายสุทธิของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน พบว่าส่งผลกระทบทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ แต่ในพอร์ตหลักทรัพย์ขนาดเล็กและพอร์ตหลักทรัพย์ขนาดกลางนั้นส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยพฤติกรรมการซื้อขายที่ทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าวมักมาจากพฤติกรรมการซื้อขายแบบตามกระแสและมาจากการซื้อขายกับกลุ่มนักลงทุนรายย่อยเป็นหลัก-
dc.publisherมหาวิทยาลัยมหิดล-
dc.subjectความผันผวน-
dc.subjectการซื้อขายหลักทรัพย์-
dc.subjectปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์-
dc.subjectกลุ่มนักลงทุนสถาบัน-
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหุ้น กับปริมาณการซื้อขายและพฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน กรณีศึกษาประเทศไทย =RELATIONSHIPS BETWEEN STOCK-RETURN VOLATILITY, TRADING VOLUME AND INSTITUTIONAL INVESTOR TRADING BEHAVIOR IN THAILAND.-
dc.typeThematic Paper-
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP FM.011 2563.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.