Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.contributor.author | ธนัญญา วิวัฒน์ถาวรวงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T11:05:24Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T11:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-10 | - |
dc.identifier | TP FM.029 2563 | - |
dc.identifier.citation | 2563 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3823 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคแบบเส้นค่าเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลย้อนหลังรายวันจำนวน 20 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2543 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยได้วิเคราะห์ใน 7 หลักทรัพย์ ได้แก่ AOT, CPALL, PTT, SAWAD, TMB, TRUE, THAI และ 8 กองทุนรวมดัชนี หรือ ETF ได้แก่ 1DIV, BMSCG, EBANK, ECOMM, EICT, ENGY, TDEX, TH100 โดยเครื่องมือที่ใช้นั้นคือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average, SMA) เราได้ทำการวัดผลโดยการเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การซื้อและถือ (Buy and Hold) และมีการวัดสัดส่วนของผลตอบแทนที่ได้รับเทียบกับความเสี่ยงในการลงทุน (Reward & Risk Index) และ การวัดการขาดทุนสูงสุดต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (Highest Open Drawdown, HOD) ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่าได้ว่าไม่มีกลยุทธ์หนทำกำไรมากกว่า SET50 และเมื่อนำเรื่องค่าธรรมเนียมในการซื้อขายและนัยสำคัญทางสถิติมาวิเคราะห์จะเห็นว่าไม่มีกลยุทธ์ไหนสามารถทำกำไรได้มากกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การเงิน | - |
dc.subject | Trading range breakout | - |
dc.subject | Asian stock markets | - |
dc.subject | Profitability | - |
dc.title | การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคแบบเส้นจค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย =PERFORMANCE OF SIMPLE MOVING AVERAGE TECHNICAL ANALYSIS IN THAILAND STOCK MARKET. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.029 2563.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.