Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4030Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง | - |
| dc.contributor.author | พรวดี, คูภิรมย์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-31T04:24:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-31T04:24:55Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-17 | - |
| dc.identifier.other | TP FM.007 2564 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4030 | - |
| dc.description | 61 หน้า | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการซื้อขายรายใหญ่ (Block trade) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหลักทรัพย์รายตัว (Single stock future) ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2562 การวิจัยนี้ค้นพบว่าการซื้อขายรายใหญ่ (Block trade) มีความสัมพันธ์กับความสอดคล้องของราคาหลักทรัพย์ (Synchronicity) กับดัชนีของตลาด หลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม แต่ Block trade กลับไม่มีความสัมพันธ์กับความสอดคล้องของราคาหลักทรัพย์ (Synchronicity) กับกลุ่มอุตสาหกรรมสําหรับการซื้อขาย Block trade ที่ราคาของหลักทรัพย์สูงกว่าราคาหลักทรัพย์เมื่อวันก่อน (Premium Block Trade) ส่งผลกระทบต่อความ สอดคล้องของราคาหลักทรัพย์ (Synchronicity) กับตลาดหลักทรัพย์ มากกว่าการซื้อขาย Block trade ที่ ราคาของหลักทรัพย์ตํ่ากว่าราคาหลักทรัพย์เมื่อวันก่อน (Discount Block Trade) จากข้อมูลทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่ าBlock trade ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) สามารถเผยแพร่นําข้อมูล เฉพาะของบริษัท ลงไปสู่ราคาของหลักทรัพย์ได้ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การเงิน | en_US |
| dc.subject | Block trade | en_US |
| dc.subject | Synchronicity | en_US |
| dc.subject | Premium Block Trade | en_US |
| dc.subject | Discount Block Trade | en_US |
| dc.title | ผลกระทบของการซื้อขายรายใหญ่ และ ความแตกต่างระหว่างผลกระทบของ ราคาของหลักทรัพย์สูงกว่าและต่ำกว่าราคาหลักทรัพย์เมื่อวันก่อน ต่อความสอดคล้องกันของราคาหลักทรัพย์กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์และอุตสาหกรรมของประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | THE IMPACT OF BLOCK TRADES AND THE ASYMMETRIC IMPACT BETWEEN PREMIUM BLOCK TRADES AND DISCOUNT BLOCK TRADES ON STOCK PRICE SYNCHRONICITY IN THAILAND STOCK MARKET | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.007 2564.pdf | 593.65 kB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.