Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4376| Title: | การศึกษาผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคอเมริกาและเอเชียในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาด |
| Other Titles: | SPILLOVER EFFECT BETWEEN AMERICA AND ASIA REGIONAL STOCK MARKETS BEFORE AND DURING COVID-19 PANDEMIC |
| Authors: | ธนกฤต, วาทยานนท์ |
| Keywords: | การเงิน การส่งผ่านผลกระทบ ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างภูมิภาค ไวรัสโคโรน่า 2019 MGARCH-DCC |
| Issue Date: | 23-Feb-2022 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | การศึกษาวิจัยนี้มีทดสอบการส่งผ่านผลกระทบ (Spillover Effect) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และ ตลาดหลักทรัพย์กาลังพัฒนา (Emerging Markets) ในทวีปอเมริกา และ เอเชีย ณ ช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่ จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 และจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ผ่านแบบจำลอง Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Dynamic Conditional Correlation (MGARCH - DCC) การศึกษาพบว่า ผลกระทบจากอัตราผลตอบแทน (Return Spillover) ของตลาดพัฒนาแล้วจะส่งผลกระทบต่อทุกตลาดในช่วงการแพร่ระบาดฯ มากกว่าก่อนการแพร่ระบาด ฯ ในขณะที่ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทน (Volatility Spillover) จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงการของแพร่ระบาดฯ โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ระหว่างทวีป การเปลี่ยนแปลงของผู้ติดเชื้อรายวันจะส่งผลกระทบเชิงลบไปยังผลตอบแทนของตลาดทุกภูมิภาค และจำนวนการฉีดวัคซีนสะสมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลตอบแทนของตลาด โดยเฉพาะการฉีดวัคซีน 2 เข็ม |
| Description: | 38 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4376 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.001 2565.pdf | 62.19 kB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.