สภาพคล่องที่ถูกวัดโดยค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนระหว่างค่าสัมบูรณ์ของผลตอบแทนต่อมูลค่าการซื้อขาย (Illiquidity Ratio, Amihud 2002) และแบบจำลองกำหนดราคาหลักทรัพย์ดัชนี SET 100 ประเทศไทย

กานต์ธิดา, จีระทรัพย์

Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4392

Full metadata record

DC Field	Value	Language
eperson.contributor.advisor	ปิยภัสร ธาระวานิช	-
dc.contributor.author	กานต์ธิดา, จีระทรัพย์	-
dc.date.accessioned	2022-06-09T06:47:05Z	-
dc.date.available	2022-06-09T06:47:05Z	-
dc.date.issued	2021-10-28	-
dc.identifier.other	TP FM.032 2564	-
dc.identifier.uri	https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4392	-
dc.description	74 แผ่น	en_US
dc.description.abstract	งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ของห้าปัจจัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่าง ปัจจัยด้านสภาพคล่องที่ถูกวัดโดย Amihud Illiquidity Ratio และปัจจัยที่ไม่ใช่สภาพคล่อง ( Non- Liquidity ) 4 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาด (Market Risk Premium : MRP), ปัจจัยด้านขนาดของบริษัท (Small Minus Big : SMB), ปัจจัยด้านมูลค่า (High Minus Low : HML) และ โมเมนตัม (Momentum : WML) ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนส่วนเกินของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัท ในดัชนี SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีไม่ถ่วงน้ำหนัก (Equal Weighted) ผลการศึกษา พบว่าหลักทรัพย์สภาพคล่องต่ำให้อัตราผลตอบแทนน้อยกว่ากว่า หลักทรัพย์สภาพคล่องสูง โดยให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ -13.7272% ต่อปี ซึ่งให้ผลตรงกันข้าม กับงานวิจัยในตลาดหลักทรัพย์ไทยของ Uphaiprom (2014)	en_US
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	มหาวิทยาลัยมหิดล	en_US
dc.subject	การเงิน	en_US
dc.subject	สภาพคล่อง	en_US
dc.subject	แบบจำลองกำหนดราคาหลักทรัพย์	en_US
dc.subject	Amihud Illiquidity Ratio	en_US
dc.title	สภาพคล่องที่ถูกวัดโดยค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนระหว่างค่าสัมบูรณ์ของผลตอบแทนต่อมูลค่าการซื้อขาย (Illiquidity Ratio, Amihud 2002) และแบบจำลองกำหนดราคาหลักทรัพย์ดัชนี SET 100 ประเทศไทย	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Thematic Paper

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
TP FM.032 2564.pdf		1.46 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record