Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง | - |
dc.contributor.author | สรัญรัตน์, พุทธารัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T06:32:00Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T06:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-17 | - |
dc.identifier.other | TP FM.034 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4676 | - |
dc.description | 57 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสม่าเสมอของผลการดาเนินงานในระยะสั้น (Persistence Test) ของกองทุน โดยในการศึกษาผู้วิจัยได้เลือกศึกษาผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีการบริหารแบบเชิงรับ และเชิงรุกในประเทศไทยที่ทา การลงทุนในตราสารทุน ช่วงระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึง สิ้นเดือนธันวาคม 2562 โดยใช้แบบจา ลอง CAPM, Fama&French และ Carhart ผู้วิจัยต้องการนำเสนอการวิจัยเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกกองทุนรวมของนักลงทุนโดยทั่วไป และต้องการศึกษาข้อเท็จจริงของกองทุนรวมในประเทศไทย โดยสามารถแสดงให้เห็นเกี่ยวกับทักษะของผู้จัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน งานวิจัยนี้พบว่าความสม่ำเสมอของผลตอบแทนที่ต่อเนื่องผ่านช่วงเวลาที่ต่างกันของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีการบริหารแบบเชิงรุกดีกว่ากองทุนรวมตราสารทุนที่มีการบริหารแบบเชิงรับ ทั้งนี้ ความสม่ำเสมอของผลตอบแทนที่ต่อเนื่อง ผ่านช่วงเวลาที่ต่างกันของกองทุนรวมตราสารทุน สะท้อนให้เห็นทักษะของผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน ที่มีการบริหารแบบเชิงรุกว่ามีทักษะในการบริหาร | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การเงิน | en_US |
dc.subject | ผลการดำเนินงานของกองทุน | en_US |
dc.subject | กองทุนรวมตราสารทุน | en_US |
dc.subject | การลงทุน | en_US |
dc.title | การศึกษาความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานในระยะสั้นของกองทุนรวมตราสารทุน ที่มีการบริหารแบบเชิงรุก กับ กองทุนรวมตราสารทุนที่มีการบริหารแบบเชิงรับ โดยใช้แบบจำลอง CAPM, Fama&French Three-Factor Model และ Carhart Four-Factor Model | en_US |
dc.title.alternative | A STUDY OF SHORT-TERM PERFORMANCE CONSISTENCY OF CAPITAL TOTALS WITH ACTIVE MANAGEMENT PORTFOLIO AND PASSIVE MANAGEMENT PORTFOLIO (INDEX FUND) USING THE CAPM, FAMA & FRENCH THREE-FACTOR MODEL AND CARHART FOUR-FACTOR MODEL. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.034 2564.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.