Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.contributor.author | ปพนสรรค์, จิรวรรณพันธุ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-14T04:08:42Z | - |
dc.date.available | 2023-01-14T04:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-23 | - |
dc.identifier.other | TP FM.030 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4782 | - |
dc.description | 59 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาผลตอบแทนจากการใช้เครื่องมือทางเทคนิค ได้แก่ Moving Average Convergence and Divergence (MACD) และ Parabolic Sars (PSAR) และเครื่องมือทางเทคนิคประกอบกับการใช้แนวโน้ม (Exponential Moving Average 50 cross 200) เพื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การซื้อแล้วถือ (Buy and Hold Strategy) โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลรายวันของราคากองทุนอีทีเอฟสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมัน (USO), โลหะทองคำ (GLD), โลหะเงิน (SLV), ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2007 – 31 ธันวาคม 2020 ข้าวโพด (CORN), ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2011 – 30 กันยายน 2021 น้ำ ตาล (CANE), ถั่วเหลือง (SOYB) และ ข้าวสาลี (WEAT) ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2011 – 30 กันยายน 2021 การทดสอบใช้ราคาปิดรายวันของทั้งหมด 7 กองทุน ผลการศึกษาพบว่าเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่เมื่อทดสอบกับกองทุนอีทีเอฟ USO, CORN, CANE, SOYB, WEAT พบว่าเครื่องมือทางเทคนิคสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการซื้อแล้วถือ ส่วนกองทุนอีทีเอฟ GLD และ SLV พบว่า เครื่องมือทางเทคนิคไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการซื้อแล้วถืออาจด้วยเหตุว่ากองทุนทั้งสองมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในช่วงที่ทดสอบ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เครื่องมือทางเทคนิค และการใช้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบกับแนวโน้ม สามารถลดระดับผลขาดทุนสูงสุด (Highest Open Drawdown; HOD) ได้ในทุกกรณี ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีเครื่องมือทางเทคนิคและเครื่องมือ ทางเทคนิคประกอบแนวโน้มใดที่สามารถสร้างผลตอบแทนมีค่าเป็นบวกหลังหักค่าธรรมเนียมสาหรับทุกกองทุนอีทีเอฟ ในช่วงเวลาที่ทดสอบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบแนวโน้ม สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้มากกว่าการใช้เครื่องมือทางเทคนิคและการซื้อแล้วถือ อีกทั้งยังพบว่า เครื่องมือทางเทคนิคไม่ได้มีความแม่นยำในการทำกำไรสูง แต่ช่วยในการตัดการขาดทุน และเพิ่มโอกาสในการถือสถานะที่ทำกำไรได้นานขึ้น สรุปได้ว่าควรใช้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบกับแนวโน้ม เนื่องจาก 1. สามารถสร้างผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมได้มากกว่า การใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว 2. สามารถลดระดับการขาดทุนสูงสุดหรือ Highest Open Drawdown ได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การเงิน | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์ทางเทคนิค | en_US |
dc.subject | กฎการซื้อขาย | en_US |
dc.subject | กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ | en_US |
dc.title | การศึกษาผลตอบแทนการใช้เครื่องมือทางเทคนิค MACD Parabolic SAR และการใช้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบแนวโน้มในการซื้อขาย Commodities ETFs | en_US |
dc.title.alternative | THE TECHNICAL TRADING RULES BASED, MACD PSAR, AND TECHNICAL TRADING TOOLS APPLIED TO THE COMMODITY ETFS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.030 2565.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.