Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4782
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
eperson.contributor.advisorปิยภัสร ธาระวานิช-
dc.contributor.authorปพนสรรค์, จิรวรรณพันธุ์-
dc.date.accessioned2023-01-14T04:08:42Z-
dc.date.available2023-01-14T04:08:42Z-
dc.date.issued2022-02-23-
dc.identifier.otherTP FM.030 2565-
dc.identifier.urihttps://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4782-
dc.description59 แผ่นen_US
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ศึกษาผลตอบแทนจากการใช้เครื่องมือทางเทคนิค ได้แก่ Moving Average Convergence and Divergence (MACD) และ Parabolic Sars (PSAR) และเครื่องมือทางเทคนิคประกอบกับการใช้แนวโน้ม (Exponential Moving Average 50 cross 200) เพื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การซื้อแล้วถือ (Buy and Hold Strategy) โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลรายวันของราคากองทุนอีทีเอฟสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมัน (USO), โลหะทองคำ (GLD), โลหะเงิน (SLV), ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2007 – 31 ธันวาคม 2020 ข้าวโพด (CORN), ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2011 – 30 กันยายน 2021 น้ำ ตาล (CANE), ถั่วเหลือง (SOYB) และ ข้าวสาลี (WEAT) ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2011 – 30 กันยายน 2021 การทดสอบใช้ราคาปิดรายวันของทั้งหมด 7 กองทุน ผลการศึกษาพบว่าเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่เมื่อทดสอบกับกองทุนอีทีเอฟ USO, CORN, CANE, SOYB, WEAT พบว่าเครื่องมือทางเทคนิคสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการซื้อแล้วถือ ส่วนกองทุนอีทีเอฟ GLD และ SLV พบว่า เครื่องมือทางเทคนิคไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการซื้อแล้วถืออาจด้วยเหตุว่ากองทุนทั้งสองมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในช่วงที่ทดสอบ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เครื่องมือทางเทคนิค และการใช้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบกับแนวโน้ม สามารถลดระดับผลขาดทุนสูงสุด (Highest Open Drawdown; HOD) ได้ในทุกกรณี ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีเครื่องมือทางเทคนิคและเครื่องมือ ทางเทคนิคประกอบแนวโน้มใดที่สามารถสร้างผลตอบแทนมีค่าเป็นบวกหลังหักค่าธรรมเนียมสาหรับทุกกองทุนอีทีเอฟ ในช่วงเวลาที่ทดสอบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบแนวโน้ม สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้มากกว่าการใช้เครื่องมือทางเทคนิคและการซื้อแล้วถือ อีกทั้งยังพบว่า เครื่องมือทางเทคนิคไม่ได้มีความแม่นยำในการทำกำไรสูง แต่ช่วยในการตัดการขาดทุน และเพิ่มโอกาสในการถือสถานะที่ทำกำไรได้นานขึ้น สรุปได้ว่าควรใช้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบกับแนวโน้ม เนื่องจาก 1. สามารถสร้างผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมได้มากกว่า การใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว 2. สามารถลดระดับการขาดทุนสูงสุดหรือ Highest Open Drawdown ได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.subjectการเงินen_US
dc.subjectการวิเคราะห์ทางเทคนิคen_US
dc.subjectกฎการซื้อขายen_US
dc.subjectกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์en_US
dc.titleการศึกษาผลตอบแทนการใช้เครื่องมือทางเทคนิค MACD Parabolic SAR และการใช้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบแนวโน้มในการซื้อขาย Commodities ETFsen_US
dc.title.alternativeTHE TECHNICAL TRADING RULES BASED, MACD PSAR, AND TECHNICAL TRADING TOOLS APPLIED TO THE COMMODITY ETFSen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP FM.030 2565.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.