การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนดัชนีหมวดธุรกิจ โดยใช้ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (Investor Sentiment Index)

ชุติมน, ศรียงค์

Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4887

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	ชุติมน, ศรียงค์	-
dc.date.accessioned	2023-04-08T04:51:25Z	-
dc.date.available	2023-04-08T04:51:25Z	-
dc.date.issued	2020-10-27	-
dc.identifier.other	TP FM.031 2565	-
dc.identifier.uri	https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4887	-
dc.description	96 แผ่น	en_US
dc.description.abstract	งานวิจัยนี้นำดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (Investor Sentiment Index : ISI) มาทดสอบความสามารถการพยากรณ์ทิศทางอัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไปของดัชนีหมวดธุรกิจ (Sector index) อัตราผลตอบแทนของดัชนีใช้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินเป็นตัวทดสอบ การศึกษาใช้เทคนิครูปแบบจำลอง GARCH in mean (GARCH-M) เพื่อศึกษากลุ่มตัวอย่างข้อมูล ช่วงเวลาตั้งแต่มกราคม ปี ค.ศ. 2000 ถึง กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2020 ผลจากการศึกษาพบว่า ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของดัชนีหมวดธุรกิจในระยะเวลา 1 เดือนข้างหน้าได้ แต่ต้องใช้ร่วมกับตัวแปรอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของดัชนีนั้นๆ โดยดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (ISI) มีความสามารถในการพยากรณ์ทิศทางอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของของหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) โดยดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุนมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือหากดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (ISI) ปรับตัวสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนส่วนเกินในระยะเวลาถัดมาจะปรับตัวลดลงและหากดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (ISI) ปรับตัวลดต่ำลง อัตราผลตอบแทนส่วนเกินในระยะเวลาถัดมาจะปรับตัวสูงขึ้น	en_US
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	มหาวิทยาลัยมหิดล	en_US
dc.subject	การเงิน	en_US
dc.subject	การพยากรณ์อัตราผลตอบแทน	en_US
dc.subject	ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน	en_US
dc.subject	ความแปรปรวน	en_US
dc.title	การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนดัชนีหมวดธุรกิจ โดยใช้ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (Investor Sentiment Index)	en_US
dc.title.alternative	Forecast of excess return from Sector groups of Thailand by Investor Sentiment Index	en_US
dc.type	Thesis	en_US
local.contributor.advisor	ปิยภัสร ธาระวานิช	-
Appears in Collections:	Thematic Paper

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
TP FM.031 2565.pdf		1.78 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record