Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4993
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.contributor.author | วริศ ปัญญาฉัตรพร | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T06:00:24Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T06:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-28 | - |
dc.identifier.other | TP FM.036 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4993 | - |
dc.description | 35 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้พยากรณ์ผลตอบแทนของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ระบบ Machine Learning ประกอบกับข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ ในอดีตที่มีผลต่อราคา โดยคาดการณ์ผลตอบแทน 1วัน ,1 เดือน และ 3 เดือน โดยใช้อัลกอริทึม ที่แตกต่างกันของ Machine Learning 2 อัลกอริทึมคือ Artificial neural network (ANN) และ Long Short-Term Memory (LSTM) เพื่อทดสอบว่าอัลกอริทึมใด สามารถสร้างแบบจำลองในการพยากรณ์ ผลตอบแทนของหุ้นโดยให้ค่าการพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพยากรณ์ผลตอบแทนของหุ้นโดยการใช้ข้อมูลของ บริษัท ได้แก่ ข้อมูลในงบการเงิน (Financial Statment) ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio) ข้อมูลปัจจัยทางเทคนิค(Technical indicator) ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาค (MacroEconomic) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange rate) ดัชนีหุ้น (Stock Index) ดัชนีทองคำ (Gold index) และข้อมูลในอดีตของการซื้อขายหุ้น (Historical Data) ประกอบกับ การใช้ระบบ Machine Learning ส่งผลให้สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนของหุ้นได้แม่นยำที่สุดเพื่อนำไปกำหนดกล ยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสม โดยงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าในการคาดการณ์ผลตอบแทนของหุ้นรายวัน น้ันการใช้ ระบบ Machine Learning นั้นยังไม่เหมาะสมในการนำมาพยากรณ์ แต่หากเป็นการคาดการณ์ผลตอบแทนของหุ้นราย เดือน และรายไตรมาส แบบจำลอง Artificial neural network สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์ได้แม่นยำที่สุด | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การเงิน | en_US |
dc.subject | โครงข่ายประสาทเทียม | en_US |
dc.subject | ผลตอบแทนหุ้นสามัญ | en_US |
dc.subject | แบบจำลอง Artificial neural network | en_US |
dc.subject | แบบจำลอง Long Short-Term Memory | en_US |
dc.title | การคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตขอตราสารทุนหุ้นสามัญโดยการใช้แบบจำลอง โครงข่ายประสาทเทียม และแบบจำลอง Long Short-Term Memory | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.036 2564.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.