Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5002Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
| dc.contributor.author | วิศรุต แก้วมหา | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T09:05:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-21T09:05:36Z | - |
| dc.date.issued | 2564 | - |
| dc.identifier.other | TP FM.037 2564 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5002 | - |
| dc.description | 31 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้พยากรณ์ผลตอบแทนของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ระบบ Machine Learning ประกอบกับข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ ในอดีตที่มีผลต่อราคา โดยคาดการณ์ผลตอบแทน 1วัน ,1 เดือน และ 3 เดือน โดยใช้อัลกอริทึม ที่แตกต่างกันของ Machine Learning 2 อัลกอริทึมคือ Artificial Neural Network (ANN) และ Random Forest (RF) เพื่อทดสอบว่าอัลกอริทึมใด สามารถสร้างแบบจำลองในการพยากรณ์ผลตอบแทนของหุ้น โดยให้ค่าการพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพยากรณ์ผลตอบแทนของหุ้นโดยการใช้ข้อมูลของ บริษัท ได้แก่ ข้อมูลในงบการเงิน (Financial Statment) ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio) ข้อมูลปัจจัยทางเทคนิค(Technical indicator) ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาค (MacroEconomic) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange rate) ดัชนีหุ้น (Stock Index) ดัชนีทองคำ (Gold index) และข้อมูลในอดีตของการซื้อขายหุ้น(Historical Data) ประกอบกับ การใช้ระบบ Machine Learning ส่งผลให้สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนของหุ้นได้แม่นยำที่สุดเพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสม โดยงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าในการคาดการณ์ผลตอบแทนของหุ้นรายวันน้ันการใช้ ระบบ Machine Learning นั้นยังไม่เหมาะสมในการนำมาพยากรณ์ แต่หากเป็นการคาดการณ์ผลตอบแทนของหุ้นราย เดือน และรายไตรมาส แบบจำลอง Random Forest สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์ได้แม่นยำที่สุด | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การเงิน | en_US |
| dc.subject | โครงข่ายประสาทเทียม | en_US |
| dc.subject | แบบจำลอง Random Forest | en_US |
| dc.subject | ผลตอบแทนหุ้นสามัญ | en_US |
| dc.subject | การคาดการณ์ผลตอบแทนหุ้น | en_US |
| dc.subject | การลงทุน | en_US |
| dc.title | การคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตของตราสารทุนหุ้นสามัญโดยการใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม และแบบจำลอง Random Forest | en_US |
| dc.title.alternative | PREDICTING STOCK RETURN USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND RANDOM FOREST | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.037 2564.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.