Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5290
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
eperson.contributor.advisorปิยภัสร ธาระวานิช-
dc.contributor.authorธัญเทพ การะคุณ-
dc.date.accessioned2024-02-03T07:49:35Z-
dc.date.available2024-02-03T07:49:35Z-
dc.date.issued2566-
dc.identifier.otherTP FM.011 2566-
dc.identifier.urihttps://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5290-
dc.description28 แผ่นen_US
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ศึกษากับพฤติ กรรมแห่ ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 ข้อมูลมาจากผลตอบแทนรวมรายวันของบริษัท และผลตอบแทนรวมรายวันของตลาดต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2565 งานวิจัยใช้ สมการ Cross-sectional Standard Deviation (CSSD) ของ Christie and Huang (1995) การศึกษาถึงพฤติกรรมแห่ตามกันในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2555 – 2565) ในตลาด SET100 มีพฤติกรรมแห่ตามกัน (Herding) น้อยลงท้ังในช่วงที่ตลาดมีผลตอบแทนเป็นบวกและเป็นลบ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนตลาด (Rm) ของตลาด SET100 กับอัตราการกระจายตัวของหุ้นราย ตัวที่มีอยู่ในตลาด (CSSD) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ทำให้มี Herding น้อยลง ดังนั้นทั้ง SET100 จะยิ่งมีพฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดน้อยลง จึงสรุปได้ว่า อัตราผลตอบแทนของหุ้นเพียง บางตัวเท่านั้นที่อยู่ใน SET100 ที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดัชนีราคาตลาดในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ต่อมาได้ทดสอบพฤติกรรมแห่ตามกันในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติโควิด-19 ในระรอก 1-5 และพบว่าใน ตลาด SET100 มีพฤติกรรมแห่ตามกันน้อยลงช่วง Covid-19 ในระรอก 1-5en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.subjectการเงินen_US
dc.subjectพฤติกรรมแห่ตามกันen_US
dc.subjectตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยen_US
dc.subjectโควิด-19en_US
dc.titleพฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100)  ในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด19en_US
dc.title.alternativeHerding Behavior in the Stock Exchange of Thailand market (SET100) during COVID-19en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP FM.011 2566.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.