Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อินทัช วิเศษสุวรรณ | - |
dc.contributor.author | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T09:30:35Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T09:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP FM.036 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5843 | - |
dc.description | 41 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาประสิทธิภาพของแบบจำลอง Black-Litterman โดยใช้มุมมองผลตอบแทนที่คาดหวัง ในแบบจำลอง 4 วิธี ได้แก่ ผลตอบแทนที่คาดหวังจากราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ (Target price), แบบจำลอง Fama-French Three-Factor, แบบจำลอง Carhart Four-Factor และ แบบจำลอง Fama-French Five-Factor โดยปรับสัดส่วนการลงทุนทุกสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็น ระยะเวลาท้ังสิ้น 5 ปี คือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ปี 2018 – 2022 แล้วเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของ แต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาคือหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีในตลาด NASDAQ100 หรือดัชนี NASDAQ 100 Technology Sector (“NDXT”) ซึ่งเป็นดัชนีที่มีรูปแบบการคำนวณค่าดัชนีด้วยวิธี ถ่วงน้ำหนักเท่ากัน ผลการศึกษาพบว่าการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ตามแบบจำลอง Black-Litterman ที่ให้ค่า Sharpe ratio อัตราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return) ต่อหน่ึงหน่วยของความเสี่ยงทั้งหมดมากที่สุดเมื่อใช้มุมมองจาก Fama French Three-Factor Model รองลงมาคือการใช้มุมมองตามแบบจำลอง Carhart Four-Factor model ถัดมาคือ Fama French Five-Factor Model และ มุมมองจากนักวิเคราะห์ (Target Price) ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การเงิน | en_US |
dc.subject | กำไรเกินปกติ | en_US |
dc.subject | การคาดการณ์กำไร | en_US |
dc.subject | อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง | en_US |
dc.subject | แบบจำลอง Black-Litterman | en_US |
dc.title | การวิจัยประสิทธิภาพแบบจำลอง Black-Litterman ในการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ด้วยมุมมองผลตอบแทนที่คาดหวังในตลาดเทคโนโลยี ดัชนี NASDAQ 100 Technology Sector (NDXT) | en_US |
dc.title.alternative | The performance analysis of the black-litterman model in portfolio construction using expected return views within the nasdaq 100 technology sector (NDXT) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.036 2566.pdf | 743.55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.