การศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์เมื่อมีประกาศมาตรการแคชบาลานซ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Stock price impacts from cash balance measure: A case the stock exchange of Thailand (SET).

กีรติ  วิชาธิคุณ

Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/739

Full metadata record

DC Field	Value	Language
eperson.contributor.advisor	ธาตรี จันทรโคลิกา	-
dc.contributor.author	กีรติ วิชาธิคุณ	-
dc.date.accessioned	2021-03-19T09:21:44Z	-
dc.date.available	2021-03-19T09:21:44Z	-
dc.date.issued	2014-12-14	-
dc.identifier	TP FM.006 2557	-
dc.identifier.citation	2557	-
dc.identifier.uri	https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/739	-
dc.description.abstract	งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อมีการประกาศมาตรการแคชบาลานซ์ทั้งในช่วงเวลา±5วันนับจากวันประกาศ และ ±5 วันนับจากวันหลุดจากมาตรการว่ามีผลตอบแทนเกินปกติหรือไม่อย่างไร ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบ Event Study ช่วงปี 2554 ถึง 2556 จำนวน 146 เหตุการณ์ โดยแบ่งเป็นเหตุการณ์ของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 NON SET 100 และ MAI เพื่อหาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของกลุ่มหลักทรัพย์พบว่าช่วงประกาศแคชบาลานซ์ ในกลุ่มหลักทรัพย์ SET, MAI, SET100 และ Non-SET100 มีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าปกติที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 5% และช่วงหลุดจากบัญชีแคชบาลานซ์ ใน 3 กลุ่มหลักทรัพย์คือ SET, MAI และ SET100 มีอัตราผลตอบแทนเกินปกติที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 5% ยกเว้นในกลุ่ม Non-SET100 ที่มีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าปกติ	-
dc.publisher	มหาวิทยาลัยมหิดล	-
dc.subject	การเงิน	-
dc.subject	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-
dc.subject	ราคาหลักทรัพย์	-
dc.subject	Cash balance	-
dc.title	การศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์เมื่อมีประกาศมาตรการแคชบาลานซ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Stock price impacts from cash balance measure: A case the stock exchange of Thailand (SET).	-
dc.type	Thematic Paper	-
Appears in Collections:	Thematic Paper

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
TP FM.006 2557.pdf		7.86 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record