Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ธาตรี จันทรโคลิกา | - |
dc.contributor.author | ทัชชา ธนเจริญพิศาล | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:21:51Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:21:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-14 | - |
dc.identifier | TP FM.008 2557 | - |
dc.identifier.citation | 2557 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/741 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อมีการประกาศมาตรการแคชบาลานซ์ทั้งในช่วงเวลา±5วันนับจากวันประกาศ และ±5 วันนับจากวันหลุดจากมาตรการว่ามีผลตอบแทนเกินปกติหรือไม่อย่างไร ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยแบบการศึกษาเหตุการณ์ (Event Study) โดยเก็บข้อมูลของบริษัทที่ติดโทษมาตรการแคชบาลานซ์ในช่วงเดือนมกราคม 2554 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 จำนวน 146 เหตุการณ์ โดยแบ่งเป็นเหตุการณ์ของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 จำนวน 12 เหตุการณ์ NON SET 100 จำนวน 103 เหตุการณ์ และ MAI จำนวน 31 เหตุการณ์ เมื่อนำผลกระทบของแคชบาลานซ์ต่ออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของกลุ่มหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ข้างต้นมาเปรียบเทียบกัน 1.นำกลุ่มหลักทรัพย์ SET เทียบกับหลักทรัพย์ MAI นั้นผลการศึกษาสรุปได้ว่าการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ติดแคชบาลานซ์ จะส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของกลุ่มหลักทรัพย์ใน SET มากกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ MAI ในช่วงประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ติดแคชบาลานซ์อย่างมีนัยสำคัญ 5% และ2.นำกลุ่มหลักทรัพย์ SET 100 เทียบกับหลักทรัพย์ NON SET 100 พบว่า แคชบาลานซ์จะส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของกลุ่มหลักทรัพย์ใน SET 100 น้อยกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ NON SET 100 ในช่วงหลุดจากมาตรการแคชบาลานซ์ อย่างมีนัยสำคัญ 5% คำสำคัญ : แคชบาลานซ์/ ผลตอบแทนเกินปกติ/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การเงิน | - |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - |
dc.subject | ราคา | - |
dc.subject | หุ้น | - |
dc.subject | Cash balance | - |
dc.title | การตอบสนองของราคาหุ้นต่อมาตรการแคชบาลานซ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบผลระหว่างหุ้นใน SET, MAI, NON SET 100 และ SET 100 = Impacts on Thai stock prices from cash balance measure: a comparative study of stocks in SET, MAI, NON SET 100 and SET 100 index. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.008 2557.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.