Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทยาวัต ลีลาโสภิต | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:22:19Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:22:19Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-20 | |
dc.identifier | TP FM.010 2557 | |
dc.identifier.citation | 2557 | |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/748 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลตอบแทนที่ได้จากการใช้เครื่องมือทางเทคนิค Directional Movement Indicators เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 78 หลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดมูลค่าของกิจการใน และอัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายในปี 2556 โดยใช้วิธีการ backtesting เป็นเวลา 10 ปี โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับกับกลยุทธ์การซื้อแล้วถือ และดัชนีผลตอบแทนต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ยังศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับเครื่องมือทางเทคนิคที่ทำให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ในการศึกษาครั้งนี้โปรแกรมที่นำมาใช้ คือ Metastock ซึ่งสามารถทำการ backtesting ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าค่าพารามิเตอร์ที่นิยมคือ DMI(14) จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 10.49% ต่อปี มีความเสี่ยงในการลดลงของราคาหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 36.45% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีซื้อแล้วถือให้ผลตอบแทน 2.89% ต่อปี มีความเสี่ยงในการลดลงของราคาหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 69.73% จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าวิธี Directional Movement Indicators มีความเสี่ยงที่ต่ำและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า คำสำคัญ : เครื่องมือทางเทคนิค/ BACKTESTING/ DIRECTIONAL MOVEMENT INDICATORS | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
dc.subject | Backtesting | |
dc.subject | เครื่องมือทางเทคนิค | |
dc.subject | directional | |
dc.subject | movement | |
dc.subject | indicators | |
dc.title | การศึกษาเครื่องมือทางเทคนิค DIRECTIONAL MOVEMENT INDICATORS โดยใช้วิธี BACKTESTING เป็นเวลา 10 ปี = TECHNICAL TRADING STUDIED THE RETURN FROM USING TECHNICAL ANALYSIS TOOLS DIRECTIONAL MOVEMENT INDICATORS FOR 10 YEARS. | |
dc.type | Thematic Paper | |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.010 2557.pdf | 9.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.