การศึกษาเครื่องมือทางเทคนิค PERCENTAGE PRICE OSCILLATOR โดยใช้วิธี BACKTESTING เป็นเวลา 10 ปี = TECHNICAL TRADING STUDIED THE RETURN FROM USING TECHNICAL ANALYSIS TOOLS PERCENTAGE PRICE OSCILLATOR FOR 10 YEARS.

สมชาย  กองเกตุใหญ่

Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/753

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	สมชาย กองเกตุใหญ่
dc.date.accessioned	2021-03-19T09:22:39Z	-
dc.date.available	2021-03-19T09:22:39Z	-
dc.date.issued	2015-01-20
dc.identifier	TP FM.011 2557
dc.identifier.citation	2557
dc.identifier.uri	https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/753	-
dc.description.abstract	การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลตอบแทนที่ได้จากการใช้เครื่องมือทางเทคนิค Percentage Price Oscillator เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 78 หลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดมูลค่าของกิจการในตลาดและอัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายในปี 2556 โดยใช้วิธีการ backtesting เป็นเวลา 10 ปี โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับกับกลยุทธ์การซื้อแล้วถือและดัชนีผลตอบแทนต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ยังศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับเครื่องมือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด โปรแกรมที่นำมาใช้คือ Metastock ซึ่งสามารถทำการ backtesting ผลจากการศึกษาพบว่าค่าพารามิเตอร์ที่นิยมคือ PPO(12,26,9) จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 18.42% ต่อปี และมีความเสี่ยงในการลดลงของราคาหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 25.63% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีซื้อแล้วถือที่ให้ผลตอบแทนเพียง 2.89% ต่อปี และมีความเสี่ยงในการลดลงของราคาหลักทรัพย์หลักทรัพย์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 69.73% จากผลการทดสอบซื้อขายหลักทรัพย์จะเห็นได้ว่าวิธี Percentage Oscillator มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า นอกจากนี้เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคนี้กับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ากิจการในตลาดขนาดที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณการหมุนเวียนของหลักทรัพย์ในระดับต่ำ คำสำคัญ : เครื่องมือทางเทคนิค/ BACKTESTING/ PERCENTAGE PRICE OSCILLATOR
dc.publisher	มหาวิทยาลัยมหิดล
dc.subject	Backtesting
dc.subject	เครื่องมือทางเทคนิค
dc.subject	percentage
dc.subject	percentage price oscillator
dc.title	การศึกษาเครื่องมือทางเทคนิค PERCENTAGE PRICE OSCILLATOR โดยใช้วิธี BACKTESTING เป็นเวลา 10 ปี = TECHNICAL TRADING STUDIED THE RETURN FROM USING TECHNICAL ANALYSIS TOOLS PERCENTAGE PRICE OSCILLATOR FOR 10 YEARS.
dc.type	Thematic Paper
Appears in Collections:	Thematic Paper

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
TP FM.011 2557.pdf		10.15 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record