Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.contributor.author | ณัฐชา ลีลาสุภา | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:09:28Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:09:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-18 | - |
dc.identifier | TP FM.012 2561 | - |
dc.identifier.citation | 2561 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2796 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์เมื่อหลักทรัพย์ถูกเลือกเข้าหรือคัดออกจากดัชนี DJSI World โดยศึกษาข้อมูลระหว่างปี 2003-2017 จำนวนข้อมูลทั้งหมด 992 เหตุการณ์ แบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกเลือกเข้าดัชนี 514 เหตุการณ์ และหลักทรัพย์ที่ถูกคัดออกจากดัชนี 478 เหตุการณ์ ผลการศึกษา พบว่าในวันประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อคัดเลือกเข้าดัชนีหรือวันที่เกิดเหตุการณ์ (-1, 0) ไม่พบผลตอบแทนที่ผิดปกติ (Abnormal return) ในขณะที่การถูกคัดออกจากดัชนี มีเพียงกลุ่มทวีปอเมริกา (Americas) ที่พบผลตอบแทนเกินปกติ (Positive abnormal return) อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อทำการศึกษาในช่วงหลังวันประกาศเปลี่ยนแปลง (+1, +40) หลักทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกเข้าดัชนี ทุกกลุ่มตัวอย่าง มีอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) เป็นบวก แต่เฉพาะกลุ่มตัวอย่างทุกประเทศ (All countries) ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาหลักทรัพย์ที่ถูกคัดออกจากดัชนี พบว่า ทุกกลุ่มตัวอย่าง มีอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) เป็นบวกโดยมีเพียงช่วงปี 2011-2017 ของกลุ่มตัวอย่างทุกประเทศ (All countries) ที่มีค่าเป็นบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การเงิน | - |
dc.subject | DJSI | - |
dc.subject | DJSI world | - |
dc.title | ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในทวีปอเมริกาเมื่อถูกคัดเลือกเข้ามารวมหรือถูกคัดออกจากดัชนี DJSI world =EFFECT OF CHANGE IN STATUS ON PRICE OF ADDITIONS AND DELETIONS BY THE DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.012 2561.pdf | 748.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.