Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3136
Title: ความสนใจของนักลงทุนที่มีผลต่อค่าสัมบูรณ์ของผลตอบแทนเกินปกติ ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและอัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดกลุ่มดัชนีความสนใจของนักลงทุนแบบเปอร์เซ็นไทล์ =INVESTOR’S ATTENTION TO ABSOLUTE ABNORMAL RETURN, RETURN VOLATILITY AND TRADING TURNOVER IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : SVI GROUP BY PERCENTILE.
Authors: พิมพ์ชนก ตระกาลสุภรัตน์
Keywords: การเงิน
การซื้อขาย
นักลงทุน
อัตราผลตอบแทน
Issue Date: 9-Oct-2019
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Citation: 2562
Abstract: งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจของนักลงทุนที่มีผลต่อค่าสัมบูรณ์ของผลตอบแทนเกินปกติ ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 โดยวัดความสนใจของนักลงทุนผ่าน Search Volume Index (SVI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการวัดปริมาณการค้นหาชื่อย่อหุ้นจาก Google ซึ่งรวบรวมเป็นรายสัปดาห์ การศึกษานี้ในการหาความสัมพันธ์ใช้แบบจำลองอนุกรมภาคตัดขวางเชิงพลวัต (Panel Vector Autoregression) ผลการวิจัยพบว่าความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อค่าสัมบูรณ์ของอัตราผลตอบแทนเกินปกติ และอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย เมื่อนักลงทุนมีความสนใจเพิ่มขึ้นส่งผลอัตราหมุนเวียนการซื้อขายมากขึ้น ซึ่งมีผลในทิศทางเดียวกับความสนใจของนักลงทุนและในทางกลับกันอัตราหมุนเวียนการซื้อขายก็ส่งผลต่อความสนใจของนักลงทุนเช่นกัน ส่วนค่าสัมบูรณ์ของอัตราผลตอบแทนเกินปกติส่งผลในทิศทางที่ตรงข้ามกับความสนใจของนักลงทุน
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3136
Other Identifiers: TP FM.011 2562
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP FM.011 2562.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.