Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3324
Title: | การศึกษาคุณลักษณะและคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจใช้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มนักศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีลำดับขั้นทางจิตวิทยา =APPLYING THE MEANS-END CHAIN THEORY TO EXPLORE DECISION-MAKING ON STOCKBROKING SERVICES OF STUDENT INVESTOR. |
Authors: | พลอยชมพู อยู่สบาย |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ ทฤษฎีลำดับขั้นทางจิตวิทยา นักศึกษา โบรกเกอร์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ |
Issue Date: | 3-Mar-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คือธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงตลอดเวลา แต่ละบริษัทจำเป็นต้องปรับตัวหาความได้เปรียบเพื่อดึงดูดนักลงทุนเสมอ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่จำนวนการเข้ามาเป็นนักลงทุนหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้ทฤษฎีลำดับขั้นทางจิตวิทยา (Means-end chain theory) ในการศึกษาคุณลักษณะของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ อันทำให้เกิดผลลัพธ์การบริโภค และคุณค่าส่วนบุคคล เพื่อนำมาค้นหาปัจจัยเบื้องหลังการตัดสินใจเลือกใช้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันต่อไป งานวิจัยนี้ทำการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบลำดับขั้น (Laddering interview) กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่มีอายุ 18 ถึง 24 ปี มีประสบการณ์ในการเปิดบัญชีการลงทุนกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และลงทุนในหลักทรัพย์ต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จำนวน 30 คน และผลการวิจัยพบว่า หลังจาก cutoff ที่ระดับ 9 คุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านค่าธรรมเนียมการเทรด (Commission Fee) ด้านแบรนด์ (Brand) ด้านการให้บริการ (Service) ด้านเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์การลงทุน (Technical analysis tools) ด้านสถานที่ให้บิรการ (Location) และด้านเอกสารในการเปิดบัญชี (Require few document) |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3324 |
Other Identifiers: | TP BM.072 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.072 2562.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.