Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4402
Title: | การประเมินและวิเคราะห์องค์ประกอบของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย |
Other Titles: | Evaluating and Analyzing the Performance Attribution of Thai Equity Funds |
Authors: | ณัฐวรา, บูรณะวงศ์ตระกูล |
Keywords: | การเงิน อัตราผลตอบแทนรวม กองทุนรวมตราสารทุน อัตราผลตอบแทนที่มีการปรับด้วยความเสี่ยง องค์ประกอบของผลการดำเนินงาน |
Issue Date: | 23-Feb-2022 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีเปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหว่างกองทุนรวมตราสารทุนไทยกับดัชนี SET TRI และศึกษาองค์ประกอบของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนไทย ในการศึกษาอัตราผลตอบแทนรายเดือนของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุกในประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 45 กองทุน ผลการศึกษาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนไทยไม่สามารถเอาชนะตลาดหรือดัชนี SET TRI ได้ รวมถึงผลการดำเนินงานที่มีการปรับความเสี่ยง ผ่านการคำนวณหาค่า Sharpe Ratio Treynor Ratio และInformation Ratio พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนไทยก็ไม่สามารถเอาชนะตลาดได้ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมนั้น เกิดจากความสามารถของผู้จัดการกองทุนที่มีทักษะในการคัดเลือกหลักทรัพย์ (Securities Selection) |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4402 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.011 2565.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.