Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4621| Title: | การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคแบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แปรผัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| Other Titles: | PERFORMANCE OF VARIABLE MOVING AVERAGE TECHNICAL ANALYSIS IN THAILAND STOCK MARKET |
| Authors: | เตชิต, ลิ้มเจริญ |
| Keywords: | การเงิน Trading range breakout Technical trading rules Asian stock markets Profitability Variable Moving Average |
| Issue Date: | 3-Aug-2020 |
| Abstract: | งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคแบบเส้นค่าเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลย้อนหลังรายวันจำนวน 20 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2543 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยได้วิเคราะห์ใน 7 หลักทรัพย์ ได้แก่ AOT, CPALL, PTT, SAWAD, TMB, TRUE, THAI และ 8 กองทุนรวมดัชนี หรือ ETF ได้แก่ 1DIV, BMSCG, EBANK, ECOMM, EICT, ENGY, TDEX, TH100 โดยเครื่องมือที่ใช้นั้นคือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Variable Moving Average, VMA) เราได้ทำการวัดผลโดยการเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การซื้อและถือ (Buy and Hold) และมีการวัดสัดส่วนของผลตอบแทนที่ได้รับเทียบกับความเสี่ยงในการลงทุน (Reward & Risk Index) และ การวัดการขาดทุนสูงสุดต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (Highest Open Drawdown, HOD) ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่าได้ว่าไม่มีกลยุทธ์หนทากำไรมากกว่า SET50 และเมื่อนาเรื่องค่าธรรมเนียมในการซื้อขายและนัยสำคัญทางสถิติมาวิเคราะห์จะเห็นว่าไม่มีกลยุทธ์ไหนสามารถทำกำไรได้มากกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือ |
| Description: | 52 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4621 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.035 2563.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.