Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4888Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธิปไตย, ชัยพรเรืองเดช | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-08T05:12:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-08T05:12:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020-10-27 | - |
| dc.identifier.other | TP FM.032 2565 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4888 | - |
| dc.description | 134 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้นำดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (Investor Sentiment Index : ISI) มาทดสอบความสามารถการ พยากรณ์ทิศทางอัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไปของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET index) และดัชนีกลุ่ม อุตสาหกรรม (SET industry) อัตราผลตอบแทนของดัชนีใช้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินเป็นตัวทดสอบ การศึกษาใช้ เทคนิครูปแบบจำลอง GARCH in mean (GARCH-M) เพื่อศึกษากลุ่มตัวอย่างข้อมูล ช่วงเวลาตั้งแต่ มกราคม ปี ค.ศ. 2000 ถึง กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2020 ผลจากการศึกษาพบว่า ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมในระยะเวลา 1 เดือนข้างหน้าได้ แต่ต้องใช้ร่วมกับตัวแปรอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของดัชนีนั้นๆ โดยดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (ISI) มีความสามารถในการพยากรณ์ทิศทางอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (FINCIAL) โดยดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุนมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ หากดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (ISI) ปรับตัวสูงขึ้น (ลดต่ำลง) อัตราผลตอบแทนดัชนีในระยะเวลา 1 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวลดลง (เพิ่มสูงขึ้น) ทั้งนี้ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุนไม่สามารถคาดการณ์อัตราผลตอบแทนส่วนเกินของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET index) ใดได้เลย | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การเงิน | en_US |
| dc.subject | การพยากรณ์อัตราผลตอบแทน | en_US |
| dc.subject | ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน | en_US |
| dc.subject | ความแปรปรวน | en_US |
| dc.title | การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม โดยใช้ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (Investor Sentiment Index) | en_US |
| dc.title.alternative | Forecast of excess return from Stock Exchange of Thailand (SET) index and SET Industry of Thailand by Investor Sentiment Index | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.032 2565.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.