Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5226| Title: | พฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (sSET) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 |
| Other Titles: | HERDING BEHAVIOR IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND MARKET (SSET) DURING COVID-1 |
| Authors: | วรัญญา รอดเกลี้ยง |
| Keywords: | การเงิน พฤติกรรมแห่ตามกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โควิด-19 |
| Issue Date: | 2566 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | งานวิจัยนี้ศึกษากับพฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (sSET) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 ข้อมูลมาจากผลตอบแทนรวมรายวันของบริษัทและผลตอบแทน รวมรายวันของตลาดตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2565 งานวิจัยใช้สมการ Cross-sectional Standard Deviation (CSSD) ของ Christie and Huang (1995) การศึกษาถึงพฤติกรรมแห่ตามกันในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2560 – 2565) ในตลาด sSET มีพฤติกรรมแห่ตามกัน (Herding) น้อยลงทั้งในช่วงที่ตลาดมีผลตอบแทนเป็นบวกและเป็นลบ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนตลาด (Rm) ของตลาด sSET กับอัตราการกระจายตัวของหุ้นรายตัวที่มีอยู่ในตลาด (CSSD) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ทําให้มี Herding น้อยลง ดังนั้นทั้ง sSET จะยิ่งมี พฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดน้อยลง และพบว่าใน sSET มีพฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดที่ ผลตอบแทนเป็นบวกมากกว่าเป็นลบ จึงสรุปได้ว่า อัตราผลตอบแทนของหุ้นเพียงบางตัวเท่านั้นที่อยู่ ใน sSET ที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดัชนีราคาตลาดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ต่อมาได้ทดสอบพฤติกรรม แห่ตามกันในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติโควิด-19 ในระรอก 1-5 และพบว่า sSET มีพฤติกรรมแห่ตามกัน น้อยลงช่วง Covid-19 ในระรอก 1-5 |
| Description: | 27 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5226 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.008 2566.pdf | 80.48 kB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.