Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.contributor.author | จิณณพัต ประสิทธิ์พรภักดี | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:21:25Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-14 | - |
dc.identifier | TP FM.002 2557 | - |
dc.identifier.citation | 2557 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/734 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือทางเทคนิค อันได้แก่ Parabolic SAR สำหรับการตัดสินใจซื้อขาย จำนวน 78 หลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดมูลค่ากิจการในตลาด (Market Capitalization) และอัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย (Turnover Ratio)ในปี 2556 โดยใช้วิธี backtestingเป็นเวลา 10 ปี โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับกับกลยุทธ์การซื้อแล้วถือ (Buy and Hold Index) และดัชนีผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Reward/Risk Index) นอกจากนี้ยังศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับเครื่องมือทางเทคนิค Parabolic SAR (PSAR)ทำให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดการศึกษาครั้งนี้โปรแกรม Simulation ที่นำมาใช้ คือ Metastock ซึ่งสามารถทำการbacktestingเครื่องมือทางเทคนิค Parabolic SAR พร้อมทั้งแสดงช่วงในการเข้าซื้อ กับ การขายออก และสรุปผลตอบแทนตามที่ต้องการได้ ผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าเครื่องมือทางเทคนิค Parabolic SARที่มีค่าพารามิเตอร์ที่นิยมใช้ สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงในช่วงเวลายกเว้นช่วงการทดสอบ5ปีแรกเมื่อเทียบกับวิธีการซื้อแล้วถือ (Buy & hold) โดยเครื่องมือทางเทคนิคนี้เหมาะกับที่จะนำไปใช้กับบริษัทที่มีขนาดเล็กที่มีปริมาณการซื้อขายปานกลางถึงสูง และบริษัทขนาดปานกลางที่มีปริมาณการซื้อขายปานกลางถึงสูงและบริษัทขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การเงิน | - |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - |
dc.subject | SAR | - |
dc.title | การศึกษาเครื่องมือทางเทคนิค Parabolic SAR โดยใช้วิธี back testing เป็นเวลา 10 ปี =Testing of a technical trading rule based on PSAR: a case from stock exchange of Thailand (SET). | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.002 2557.pdf | 7.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.