Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/736
Title: | การศึกษาเครื่องมือทางเทคนิค RSI โดยใช้วิธี Backtesting เป็นเวลา 10 ปี = Testing of a technical trading rule based on RSI: A case from stock exchange of Thailand (SET). |
Authors: | ภูมิภัทร เศษชัยชาญ |
Keywords: | การเงิน RSI Backtesting SET |
Issue Date: | 14-Dec-2014 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2557 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือทางเทคนิค Relative Strength Index สำหรับการตัดสินใจซื้อขาย จำนวน 78 หลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดมูลค่ากิจการในตลาด (Market Capitalization) และอัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย (Turnover Ratio) ในปี 2556 โดยใช้วิธี backtesting เป็นเวลา 10 ปี โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับกับกลยุทธ์การซื้อแล้วถือ (Buy and Hold Index) และดัชนีผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Reward/Risk Index) นอกจากนี้ยังศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับเครื่องมือทางเทคนิค Relative Strength Index ซึ่งทำให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด การศึกษาครั้งนี้โปรแกรม Simulation ที่นำมาใช้ คือ Metastock ซึ่งสามารถทำการ backtesting เครื่องมือทางเทคนิค Relative Strength Index พร้อมทั้งแสดงช่วงในการเข้าซื้อ กับ การขายออก และสรุปผลตอบแทนตามที่ต้องการได้ ผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าเครื่องมือทางเทคนิค RSI ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่นิยมใช้ สามารถสร้างผลตอบแทนได้ต่ำ ในช่วงตลาดขาขึ้นเมื่อเทียบกับ วิธีการซื้อแล้วถือ (Buy & hold) นอกจากนี้ยังให้ผลขาดทุนในช่วงเวลาที่เป็นขาลงและsidewayโดยเครื่องมือทางเทคนิค RSI เหมาะสมนำไปใช้กับ กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณซื้อขายสูง แต่ไม่เหมาะสมนำไปใช้กับ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค, กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเนื่องจากให้ผลตอบแทนต่ำกว่า และ มีความเสี่ยงที่มากกว่า วิธีการลงทุนซื้อแล้วถือ คำสำคัญ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ เครื่องมือทางเทคนิค RSI |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/736 |
Other Identifiers: | TP FM.004 2557 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.004 2557.pdf | 8.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.