Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4030| Title: | ผลกระทบของการซื้อขายรายใหญ่ และ ความแตกต่างระหว่างผลกระทบของ ราคาของหลักทรัพย์สูงกว่าและต่ำกว่าราคาหลักทรัพย์เมื่อวันก่อน ต่อความสอดคล้องกันของราคาหลักทรัพย์กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์และอุตสาหกรรมของประเทศไทย |
| Other Titles: | THE IMPACT OF BLOCK TRADES AND THE ASYMMETRIC IMPACT BETWEEN PREMIUM BLOCK TRADES AND DISCOUNT BLOCK TRADES ON STOCK PRICE SYNCHRONICITY IN THAILAND STOCK MARKET |
| Authors: | พรวดี, คูภิรมย์ |
| Keywords: | การเงิน Block trade Synchronicity Premium Block Trade Discount Block Trade |
| Issue Date: | 17-Mar-2021 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการซื้อขายรายใหญ่ (Block trade) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหลักทรัพย์รายตัว (Single stock future) ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2562 การวิจัยนี้ค้นพบว่าการซื้อขายรายใหญ่ (Block trade) มีความสัมพันธ์กับความสอดคล้องของราคาหลักทรัพย์ (Synchronicity) กับดัชนีของตลาด หลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม แต่ Block trade กลับไม่มีความสัมพันธ์กับความสอดคล้องของราคาหลักทรัพย์ (Synchronicity) กับกลุ่มอุตสาหกรรมสําหรับการซื้อขาย Block trade ที่ราคาของหลักทรัพย์สูงกว่าราคาหลักทรัพย์เมื่อวันก่อน (Premium Block Trade) ส่งผลกระทบต่อความ สอดคล้องของราคาหลักทรัพย์ (Synchronicity) กับตลาดหลักทรัพย์ มากกว่าการซื้อขาย Block trade ที่ ราคาของหลักทรัพย์ตํ่ากว่าราคาหลักทรัพย์เมื่อวันก่อน (Discount Block Trade) จากข้อมูลทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่ าBlock trade ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) สามารถเผยแพร่นําข้อมูล เฉพาะของบริษัท ลงไปสู่ราคาของหลักทรัพย์ได้ |
| Description: | 61 หน้า |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4030 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.007 2564.pdf | 593.65 kB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.