Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4035| Title: | ผลกระทบของการซื้อขายรายใหญ่ และผลกระทบของสภาวะแวดล้อมข้อมูลข่าวสาร ต่อความสอดคล้องกันของราคาหลักทรัพย์กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์และอุตสาหกรรมของประเทศไทย |
| Other Titles: | THE IMPACT OF BLOCK TRADES AND THE INFORMATION ENVIRONMENTS ON STOCK PRICE SYNCHRONICITY IN THAILAND STOCK MARKET |
| Authors: | อัคราธรรม จุลนิพิฐวงษ์ |
| Keywords: | การเงิน การซื้้อขายรายใหญ่ ราคาหลักทรัพย์ |
| Issue Date: | 17-Mar-2564 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการซื้อขายรายใหญ่ (Block trade) ใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหลักทรัพย์รายตัว (Single stock future) ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2562 การวิจัยนี้ค้นพบว่าการซื้อขายรายใหญ่ (Block trade) มีความสัมพันธ์กับความสอดคล้องของราคาหลักทรัพย์ (Synchronicity) กับดัชนีของตลาด หลักทรัพยไ์ปในทิศทางตรงกันข้าม แต่ Block trade กลับไม่มีความสัมพันธ์กับความสอดคล้องของราคาหลักทรัพย์ (Synchronicity) กับกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนั้นข้อมูลข่าวและบทวิจัยที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์มีผลกระทบต่อความสอดคล้องของราคาหลักทรัพย์ (Synchronicity) กับตลาดหลักทรัพย์ส่งผลกระทบล่าช้าและเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามจากข้อมูลทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า Block trade ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) สามารถเผยแพร่นำข้อมูลเฉพาะของบริษัทลงไปสู่ราคาของหลักทรัพย์ได้ |
| Description: | 89 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4035 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.012 2564.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.