Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4377
Title: การศึกษาผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคอเมริกาและยุโรป ในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาด
Other Titles: SPILLOVER EFFECT BETWEEN AMERICA AND EUROPE REGIONAL STOCK MARKETS BEFORE AND DURING COVID-19 PANDEMIC
Authors: ธนวินท์, ศรีศตสุข
Keywords: การเงิน
การส่งผ่านผลกระทบ
ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างภูมิภาค
ไวรัสโคโรน่า 2019
MGARCH-DCC
Issue Date: 23-Feb-2022
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract: การศึกษาวิจัยนี้มีทดสอบการส่งผ่านผลกระทบ (Spillover Effect) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และ ตลาดหลักทรัพย์กำลังพัฒนา (Emerging Markets) ระหว่างทวีปอเมริกาและยุโรป ณ ช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่ จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 และจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ผ่านแบบจำลอง Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Dynamic Conditional Correlation (MGARCH - DCC) การศึกษาพบว่า ผลกระทบจากอัตราผลตอบแทน (Return Spillover) ของตลาดพัฒนาแล้วจะส่งผลกระทบต่อทุกตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 มากกว่าก่อนการแพร่ระบาด (ช่วงปกติ) แต่ตลาดกำลังพัฒนาจะมี Return Spillover ในช่วงปกติมากกว่าช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะที่ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทน (Volatility Spillover) จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงการของแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ระหว่างทวีป (Inter-regional) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ติดเชื้อรายวันจะส่งผลกระทบเชิงลบไปยังผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แทบทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในทวีปยุโรป และจำนวนการฉีดวัคซีนสะสมจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์เกือบทุกภูมิภาคโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
Description: 37 แผ่น
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4377
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP FM.002 2565.pdf70.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.