Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4392| Title: | สภาพคล่องที่ถูกวัดโดยค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนระหว่างค่าสัมบูรณ์ของผลตอบแทนต่อมูลค่าการซื้อขาย (Illiquidity Ratio, Amihud 2002) และแบบจำลองกำหนดราคาหลักทรัพย์ดัชนี SET 100 ประเทศไทย |
| Authors: | กานต์ธิดา, จีระทรัพย์ |
| Keywords: | การเงิน สภาพคล่อง แบบจำลองกำหนดราคาหลักทรัพย์ Amihud Illiquidity Ratio |
| Issue Date: | 28-Oct-2021 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ของห้าปัจจัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่าง ปัจจัยด้านสภาพคล่องที่ถูกวัดโดย Amihud Illiquidity Ratio และปัจจัยที่ไม่ใช่สภาพคล่อง ( Non- Liquidity ) 4 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาด (Market Risk Premium : MRP), ปัจจัยด้านขนาดของบริษัท (Small Minus Big : SMB), ปัจจัยด้านมูลค่า (High Minus Low : HML) และ โมเมนตัม (Momentum : WML) ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนส่วนเกินของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัท ในดัชนี SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีไม่ถ่วงน้ำหนัก (Equal Weighted) ผลการศึกษา พบว่าหลักทรัพย์สภาพคล่องต่ำให้อัตราผลตอบแทนน้อยกว่ากว่า หลักทรัพย์สภาพคล่องสูง โดยให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ -13.7272% ต่อปี ซึ่งให้ผลตรงกันข้าม กับงานวิจัยในตลาดหลักทรัพย์ไทยของ Uphaiprom (2014) |
| Description: | 74 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4392 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.032 2564.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.