Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5290| Title: | พฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด19 |
| Other Titles: | Herding Behavior in the Stock Exchange of Thailand market (SET100) during COVID-19 |
| Authors: | ธัญเทพ การะคุณ |
| Keywords: | การเงิน พฤติกรรมแห่ตามกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โควิด-19 |
| Issue Date: | 2566 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | งานวิจัยนี้ศึกษากับพฤติ กรรมแห่ ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 ข้อมูลมาจากผลตอบแทนรวมรายวันของบริษัท และผลตอบแทนรวมรายวันของตลาดต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2565 งานวิจัยใช้ สมการ Cross-sectional Standard Deviation (CSSD) ของ Christie and Huang (1995) การศึกษาถึงพฤติกรรมแห่ตามกันในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2555 – 2565) ในตลาด SET100 มีพฤติกรรมแห่ตามกัน (Herding) น้อยลงท้ังในช่วงที่ตลาดมีผลตอบแทนเป็นบวกและเป็นลบ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนตลาด (Rm) ของตลาด SET100 กับอัตราการกระจายตัวของหุ้นราย ตัวที่มีอยู่ในตลาด (CSSD) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ทำให้มี Herding น้อยลง ดังนั้นทั้ง SET100 จะยิ่งมีพฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดน้อยลง จึงสรุปได้ว่า อัตราผลตอบแทนของหุ้นเพียง บางตัวเท่านั้นที่อยู่ใน SET100 ที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดัชนีราคาตลาดในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ต่อมาได้ทดสอบพฤติกรรมแห่ตามกันในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติโควิด-19 ในระรอก 1-5 และพบว่าใน ตลาด SET100 มีพฤติกรรมแห่ตามกันน้อยลงช่วง Covid-19 ในระรอก 1-5 |
| Description: | 28 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5290 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.011 2566.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.