Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
| dc.contributor.author | นวกิจ แสงอุทัยจามร | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-03T06:02:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-03T06:02:28Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.other | TP FM.002 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5455 | - |
| dc.description | 77 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยงจากการจัดพอร์ตการ ลงทุน ตามเกณฑ์คัดกรองของโปรแกรม Settrade Stock Screener จากทั้ง 2 กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์ Consistent Growth และ Value Stock และศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละสภาวะตลาด ทั้งสภาวะตลาดขาขึ้น สภาวะตลาดขาลง และสภาวะตลาดไม่มีทิศทาง จากผลการศึกษาผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 19 ปี ระหว่างปี ค.ศ.2004 จนถึง ค.ศ.2022 พบว่า กลยุทธ์ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงสุด คือ กลยุทธ์ Value Stock ด้วยการลงทุนแบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (Equal Weighted) โดยมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนทบต้นที่ 15.64% ต่อปี และกลยุทธ์ Consistent Growth ที่ลงทุน แบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (Market Cap Weighted) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำสุด 30.69% ต่อปี และกลยุทธ์การลงทุนของ Value Stock ที่ลงทุนแบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (Equal Weighted) มีผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยง Sharpe Ratio สูงที่สุด ที่ 0.4625 ต่อปี และกลยุทธ์ Consistent Growth ที่ลงทุนแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด(Market Cap Weighted) มีผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยง Sharpe Ratio ต่ำที่สุด ที่ 0.3680 ต่อปี โดยเทียบกับอัตราผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index : SET TRI) ที่ให้ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยต่อปี 8.79% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 29.07% ต่อปี และอัตราผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยง Sharpe Ratio 0.3092 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การเงิน | en_US |
| dc.subject | หลักทรัพย์คุณค่า | en_US |
| dc.subject | หลักทรัพย์เติบโต | en_US |
| dc.subject | Value Stock | en_US |
| dc.subject | Consistent Growt | en_US |
| dc.subject | การคัดกรองหุ้น | en_US |
| dc.title | ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน กลยุทธ์ Consistent Growth และ Value Stock โดยใช้เกณฑ์คัดกรองของโปรแกรม SETTRADE STOCK SCREENER | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.002 2567.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.